Как создать или приобрести прибыльную торговую систему?

На первый взгляд, самый простой способ получить в свое распоряжение торговую систему - купить готовую. Однако если задаться вопросом: кто и для чего будет продавать курицу, несущую золотые яйца,  оправданность такого подхода вызывает большие сомнения. Даже имея на примете хорошую систему для покупки, крайне желательно иметь навыки оценки ее полезности в плане извлечения прибыли. В интернет можно бесплатно скачать сотню другую уже готовых систем. Однако большая часть таких систем не сделала богатыми их авторов. Поэтому тему покупки готовых систем мы опустим и рассмотрим процесс создания прибыльных торговых систем, тем более что материал этот будет полезен и тем читателям, которые все же решат купить что-то готовое.

Итак, чтобы торговая система была прибыльна, она должна обеспечивать положительное математическое ожидание на достаточно большом временном интервале. Для механических систем такой интервал составляет не менее восьми лет. Для торговых систем, подразумевающих принятие решения трейдером, этот интервал может быть меньшим (лично я не рекомендовал бы использовать систему, которую обкатывали менее трех лет).

Чтобы приносить прибыль и обеспечивать положительное МО, торговая система должна давать ответы на следующие вопросы:

1. Какая валюта будет дорожать, а какая дешеветь (в каком направлении будет двигаться валютная пара)?
2. По какой цене или при наступлении каких условий позиция должна быть открыта (цена отложенного ордера или открытие по рынку)?
3. По какой цене или при наступлении каких условий позиция должна быть закрыта (уровень лимита)?
4. Где цены не должно быть после открытия позиции (уровень стопа)?
5. Какой долей депозита, согласно методике управления капиталом, необходимо рисковать в сделке?

Ответы на первые четыре вопроса позволяет получить поиск закономерностей с помощью технического или фундаментального анализа. Проведя соответствующие исследования, суть которых мы более подробно рассмотрим далее, трейдер получает алгоритм принятия решений для открытия и закрытия позиций. Оптимальную долю риска позволяет вычислить написанная на одном из языков программирования система (EasyLanguage, MQL4 и т.д.) или же простой расчет в Excel на основе достаточной истории сделок.

Запрограммированный алгоритм так же позволяет провести оптимизацию параметров системы. Для систем, базирующихся на принятии решения трейдером, оптимизация параметров так же актуальна, так как никто не запрещает производить оптимизацию параметров для заданных заранее условий открытия позиций. Более подробно процесс настройки торговой системы рассмотрен здесь.

Подведем промежуточный итог. Для создания прибыльной торговой системы потребуется сделать следующее:

1. С помощью технического или фундаментального анализа надо провести поиск закономерностей, позволяющих прогнозировать изменение рыночных цен.
2. Запрограммировать алгоритм принятия решений или собрать достаточную статистику уже принятых решений в прошлом.
3. Провести оптимизацию параметров торговой системы.
4. Протестировать работу торговой системы, прежде чем начать реальную торговлю.

Взято из: http://gelium.net/ru/home/item/91-forex-trading-how