Как стать профессиональным трейдером?

Профессиональные трейдеры отличается от игроков или начинающих трейдеров возможностью прогнозировать изменение цен в достаточной степени, чтобы получать стабильную прибыль из года в год. Каким образом им это удается? Чем отличаются профессионалы от игроков и почему игроки обречены на поражение?

Для того чтобы найти и понять ответы на эти вопросы, рассмотрим положение дел с игроками в казино.

Игроков казино можно разделить на три группы:

1. Обычные люди, которые приходят в казино поиграть и развлечься. Казино всегда рады таким игрокам, так как они приносят прибыль.
   
2. Игроки профессионалы - это математики, которые знают об отрицательном математическом ожидании в предлагаемых играх. Они понимают, что там, где оно отрицательно для игрока, надежно заработать нельзя. А хочется именно надежно заработать, а не случайно выиграть.

В упрощенной форме, математическое ожидание - это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:

МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок - Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок

Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случаях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:

МО = 50 * 80 - 150 * 20 = 4000 - 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока)

Если же игрок будет выигрывать только в 50 случаях из 100, то математическое ожидание будет следующим:

МО = 50 * 50 - 150 * 50 = 2500 - 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока)

Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.

Владельцы казино создают правила игр таким образом, чтобы математическое ожидание было отрицательным для игроков и положительным для казино. Это означает, что в среднем игроки проигрывают больше, чем выигрывают. Игроки могут иногда выигрывать большие суммы, но поскольку игроков много, ставок делается много, то в свои права вступает закон больших чисел, который обеспечивает средний проигрыш большим, чем средний выигрыш.

Для примера мы можем рассмотреть игру в рулетку. На игровом барабане есть сектор Zero. Если шарик попадает на этот сектор, все ставки игроков уходят в пользу казино. Если бы этого сектора не было, то вероятность выиграть или проиграть была бы 50/50. Но поскольку этот сектор есть, вероятность проигрыша для игрока больше вероятности выигрыша. Одного сектора достаточно, чтобы математическое ожидание для игроков было отрицательным и в среднем игроки теряли больше, чем выигрывали. Таким образом, казино обеспечивает себе стабильный доход. Редкие выигрыши игроков оплатят другие игроки. Казино же в любом случае останется с прибылью, если сможет обеспечить достаточно большое число ставок.

На рынке Forex изначально математическое ожидание для игрока так же отрицательно, а для брокера или дилинговой компании, положительно. Причиной этому служит спред, который является платой за возможность заключить сделку и отрицательные (в среднем) ролловеры, которые служат платой за перенос позиции на следующий день. Поэтому для игрока, ничего не знающего об отрицательном математическом ожидании, вероятность потери депозита с увеличением числа сделок стремиться к 100%. Особенности психологии обычных людей усугубляют и ускоряют процесс потери денег.

В казино игроки математики исследуют игры и пытаются создавать такие стратегии, которые должны обеспечить положительное математическое ожидание игроку. Иногда это им удается.

Например, в игре Блэк Джек были найдены определенные игровые условия, при которых математическое ожидание было положительным для игрока. Это гарантировало игрокам возможность стабильно зарабатывать. Игроки стали создавать команды и зарабатывать достаточно большие суммы. Началась очередная война казино с игроками математиками. Поскольку игроки не нарушали правил игр, со временем казино пришлось менять правила и методики проведения игр так, чтобы лишить игроков положительного математического ожидания. Если бы казино это не сделали, то игроки просто отнимали бы у них прибыль, а ведь казино задумано как предприятие, в котором люди будут гарантированно терять деньги.

Торговля на рынке имеет ряд существенных отличий, дающих потенциальное преимущество трейдерам:

• В отличие от казино, дилинговые компании не могут управлять рынком и гарантировать стопроцентное отрицательное математическое ожидание для трейдера. Да им это и не требуется, так как они могут извлекать дополнительный доход из действий профессиональных трейдеров.
• Меняя размер лимита или стопа, трейдер имеет возможность на порядки снижать влияние спреда и отрицательного свопа. Например, для целей в 10 пунктов спред в 3 пункта будет составлять 30% от получаемой прибыли. А для целей в 300 пунктов общий спред и своп размеров 7 пунктов будет составлять всего лишь  2.3%.

На рынке, трейдеры от игроков, отличаются так же как отличаются обычные игроки от игроков математиков в казино. Для того чтобы стабильно зарабатывать, профессиональные трейдеры разрабатывают и просчитывают торговые стратегии, которые обеспечивают им положительное математическое ожидание. Поэтому для профессионального трейдера, с увеличением числа сделок, вероятность заработать стремится к 100%, а у игрока дела обстоят с точностью наоборот.

Теперь мы очень просто можем отличить игрока от профессионального трейдера. Достаточно задать вопрос: какое математическое ожидание у твоей стратегии (портфеля стратегий) на периоде восемь лет или больше? Попробуйте, и вас удивит то количество "трейдеров", которые вообще не знают что такое математическое ожидание, с чем его едят и зачем оно нужно. А трейдеров, которые просчитывают свои стратегии на минимально достаточном интервале в восемь лет, очень мало.

На первый взгляд может показаться, что если надо отбить спред в три пункта, то заключая сделки со стопом в 50 пунктов и лимитом в 120 пунктов, даже при 50% удаче  прибыль получить легко и математическое ожидание будет положительно:

МО = (120 - 3) * 50 - 50 * 50 = 3350

Однако... Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Во-первых, 50% прибыльных сделок получить не так легко, как кажется. Во-вторых, мало знать в какую сторону будет двигаться рынок. Надо знать какой долей депозита нужно рисковать, по какой цене войти, по какой цене выйти и где разместить стоп. В-третьих, крест на заветном пути к богатству ставит психология людей. Как показывает многолетний опыт,  начинающие трейдеры предпринимают все возможные действия, чтобы получить прибыль и избежать получения убытков:

• Если цена идет в нужном направлении, они закрывают позицию раньше времени из-за страха упустить прибыль.
• Если цена идет против позиции, отодвигают стоп из-за страха получить убыток или наращивают убыточную позицию.
• Получив серию убыточных сделок, трейдеры стремятся отыграться и увеличивают сумму сделок.

В итоге получаются совсем другие цифры:

МО = (50 - 3) * 30 - 150 * 70 = -9090

Отрицательное математическое ожидание означает потерю депозита. Что, собственно, и подтверждает неумолимая рыночная статистика: 90% начинающих трейдеров теряют деньги.

Вывод: чтобы стать профессиональным трейдером и стабильно зарабатывать торговлей валютами, трейдер должен иметь просчитанную на достаточном временном интервале торговую систему. Бессистемная игра приводит к потере депозита, так как изначально отрицательное математическое ожидание значительно увеличивается из-за особенностей психологии.